Національний банк оновив порядок проведення оцінки стійкості банків і банківської системи. Зміни узгоджено з новим механізмом встановлення підвищених пруденційних нормативів. Основні підходи до оцінки стійкості залишилися незмінними.
Три етапи перевірки
Оцінка проходитиме у три етапи. Спочатку незалежні аудитори проводять оцінку якості активів (AQR) для всіх банків. За потреби результати екстраполюють на всю систему. Найбільші банки проходять стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями.
Для банків, які оцінюють лише у два етапи, скасовано вимогу визначати рівень нормативів достатності капіталу за результатами оцінки стійкості. Натомість ці результати безпосередньо враховують під час встановлення підвищених пруденційних нормативів за підсумками SREP.
Для банків, які проходять усі три етапи, необхідний рівень нормативів достатності капіталу визначають за більшим показником: розрахунковим рівнем зі стрес-тестування або загальними вимогами до капіталу (OCR) за результатами SREP.
НБУ також оптимізував процес. Банки повинні досягти необхідних рівнів достатності капіталу до кінця року, в якому проводилася оцінка, і підтримувати їх до завершення наступного року. Лише за невиконання цих вимог банк зобов’язаний розробити та виконати програму капіталізації чи реструктуризації.
Зміни враховують європейські підходи: за результатами оцінки стійкості визначатимуть необхідний рівень коефіцієнта левериджу (LR). Запровадження цієї вимоги відкладено на пізніший термін.
