Национальный банк обновил порядок проведения оценки устойчивости банков и банковской системы. Изменения согласованы с новым механизмом установления повышенных пруденциальных нормативов. Основные подходы к оценке устойчивости остались неизменными.
Три этапа проверки
Оценка будет проходить в три этапа. Сначала независимые аудиторы проводят оценку качества активов (AQR) для всех банков. При необходимости результаты экстраполируют на всю систему. Крупнейшие банки проходят стресс-тестирование по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
Для банков, которые оценивают только в два этапа, отменено требование определять уровень нормативов достаточности капитала по результатам оценки устойчивости. Вместо этого эти результаты непосредственно учитывают при установлении повышенных пруденциальных нормативов по итогам SREP.
Для банков, которые проходят все три этапа, необходимый уровень нормативов достаточности капитала определяют по большему показателю: расчетному уровню из стресс-тестирования или общим требованиям к капиталу (OCR) по результатам SREP.
НБУ также оптимизировал процесс. Банки должны достичь необходимых уровней достаточности капитала до конца года, в котором проводилась оценка, и поддерживать их до завершения следующего года. Только при невыполнении этих требований банк обязан разработать и выполнить программу капитализации или реструктуризации.
Изменения учитывают европейские подходы: по результатам оценки устойчивости будут определять необходимый уровень коэффициента левериджа (LR). Внедрение этого требования отложено на более поздний срок.
